Планините, които заобикалят Сокобаня, са истинско предизвикателство както за развлечение, така и за професионалните алпинисти. Планините Озрен, Девица, Рътан, Кръщатач, Буковик и Рожан предлагат безкрайни зони за този спорт. Има обозначени туристически пътеки за начинаещи и стръмни и недостъпни върхове за професионалистите.
Сокобаня има над 200 км маркирани туристически и пешеходни пътеки. Алпинисткото сдружение „Остра Чука“ и планинският клуб „Озрен“ организират планински турове през цялата година, както за своите членове, така и за всички заинтересовани туристи.